Finanzdienstleistungen - Bachelor of Arts (Fidi13-B)

Die Studierenden
• kennen die Risiken von Kreditinstituten, insbesondere das Liquiditäts-, Ausfall- und das Zinsänderungsrisiko, und die Risiken in Erstversicherungsunternehmen, insbesondere das Kapitalanlagerisiko, das versicherungstechnische Risiko und das Kostenrisiko, (theoretisches Wissen) und können diese Risiken systematisch analysieren und bewerten (methodisches Wissen/ kognitive Fertigkeit/ Analyse und Transfer),
• kennen das Phasenschema eines strukturierten Risikomanagements und können dieses auf die spezifischen Risiken in Kreditinstituten und Erstversicherungsunternehmen anwenden (theoretisches und methodisches Wissen/ Transfer / Umsetzung),
• können qualifizierte Ansätze – bei Kreditinstituten sowohl einzelfallbezogen als auch gesamtbankbezogen, bei Erstversicherungsunternehmen sowohl bezogen auf einzelne Versicherungsverträge als auch auf (Teil-)Bestände - zur Steuerung und Kontrolle dieser Risiken anwenden (methodisches Wissen/ kognitive Fertigkeit/ Analyse und Transfer).

Der Inhalt des Teils „Risikomanagement in Kreditinstituten“ wird den Studenten in einer interaktiven Vorlesung mit Übungen vermittelt. Nach der erfolgreichen Teilnahme an dieser Vorlesung verfügen die Studierenden sowohl über die theoretischen Kenntnisse als auch über die methodischen Kenntnisse des Risikomanagements in Kreditinstituten.
 

I. Grundlagen des Risikomanagements
1. Risikobegriffe
2. Risikoposition und Risikopolitik
3. Phasenschema des Risikomanagements
4. Gegenüberstellung von Risiken und Risikoträgern
5. Instrumente der Risikoquantifizierung
6. Organisatorische Aspekte

II. Risikomanagement in Kreditinstituten
1. Risiken in Kreditinstituten
1.1. Strategische Risiken
1.2. Operative Risiken
1.3. Erfolgs- und Liquiditätsrisiken
2. Liquiditätsrisiko
2.1. Analyse des Liquiditätsrisikos
2.2. Ansatzpunkte zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
3. Ausfallrisiko
3.1. Analyse des Ausfallrisikos
3.2. Ansatzpunkte zur Steuerung des Ausfallrisikos
4. Zinsänderungsrisiko
4.1. Analyse des Zinsänderungsrisikos
4.2. Steuerung des Zinsänderungsrisikos

III. Risikomanagement in Erstversicherungsunternehmen
1. Identifizierung der Risiken in Erstversicherungsunternehmen
1.1. Kapitalanlagerisiko
1.2. Versicherungstechnische Risiken
1.3. Kostenrisiko
1.4. Einzelrisiko
1.5. Bestandsrisiko
1.6. Liquiditätsrisiko
1.7. Bonitätsrisiko
1.8. Operationale Risiken
1.9. Strategische Risiken
2. Analyse der Risiken in Erstversicherungsunternehmen
2.1. Analyse des Kapitalanlagerisikos
2.2. Analyse der versicherungstechnischen Risiken
2.3. Analyse des Kostenrisikos
2.4. Analyse von Einzelrisiken
2.5. Analyse des Bestandsrisikos
2.6. Analyse des Liquiditätsrisikos
2.7. Analyse des Bonitätsrisikos
3. Steuerung von Risiken in Erstversicherungsunternehmen
3.1. Steuerung des Kapitalanlagerisikos
3.2. Steuerung der versicherungstechnischen Risiken

 Altenähr, V., Nguyen, T., Romeike, F.: Risikomanagement kompakt, 1. Auflage, Karlsruhe, 2009.
Cottin, C., Döhler, S.: Risikoanalyse - Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen, 2. Auflage, Vieweg+Teuber, 2013.
Dorfman, M.S.: Introduction to Risk Management and Insurance, 9th ed., Pearson, 2008.
Hartung, Th.: Eigenkapitalregulierung bei Versicherungsunternehmen: Eine ökonomisch-risikotheoretische Analyse verschiedener Solvabilitätskonzeptionen, Karlsruhe, 2007.
Hull, J.C.: Risikomanagement - Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen, 2., aktualisierte Auflage, Pearson, 2011.
Rejda, G.: Principles of Risk Management and Insurance; 11th ed., Addison Wesley 2011.
Schierenbeck, H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 2: Risikocontrolling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, 9. Auflage, Wiesbaden, 2008.
Schröter, K.: Heitere Versicherungslehre, Karlsruhe, 2008.
Schulte, M., Horsch, A.: Wertorientierte Banksteuerung II: Risikomanagement, 4. Auflage, Frankfurt School-Verlag, 2010.
Vaughan E., Vaughan Th.: Fundamentals of Risk and Insurance, 9th edition, New York, John Wiley and Sons, 2003.
Wagner, F.: Risk Management im Erstversicherungsunternehmen: Modelle Strategien, Ziele, Mittel. Karlsruhe, 2000.